Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1 2 След.
Торговля по корреляциям
Кто-нибудь строил систему, основанную на взаимных корреляциях разных инструментов?
Фактически систему работающую на хеджировании. Скажем покупаем AUDUSD который лучше рынка и продаем против него индекс доллара. Риск в этом случае был бы ограничен
В этом случае риск действительно ограничен, но и анализ более сложен, ведь приходится анализировать уже два инструмента. Я прав?
ПРи разнонаправленом выставлении ордеров хоть и на однотипных парах связаных одной зависимостью, выставлять такие позиции это заведомо одну из них ставить в убыток. Есть стратегии где ставятся ордера на одной паре в разном направлении закрывается при начале движения убыточный, а прибыльный должен покрыть убыток.
Коэффициент корелляции в таких случаях хотя бы относительно точно вычислить не удаётся. Всегда есть какие-либо колебания, не кореллирующие с другими парами. Во флете и вовсе невозможно предвидеть.
Я полчаса пыталась понять преимущества системы, основанной на взаимных корреляциях разных инструментов. Но так ни до чего не додумалась. Увы, я не увидела ни смысла, ни преимуществ. Наверное, я ошибаюсь. Объясните в чем. smile:oops:
А мне так и вовсе работа на Форексе с использованием кореляции незнакома. Возможно, что где-то в литературе по Форексу данный термин мне и встречался, но прошел как-то мимо сознания начинающего трейдера. smile:(
Изменено: AndrejKa - 27.01.2010 17:07:38
Лучше проводить отдельный анализ валютных пар и не привязывать их какую либо связь. Такие взаимосвязанные пары как Фунт\доллар и евро\доллар ведут себя иногда совершенно разнонаправленно и я их анализирую в отдельности.
корреляция может стать полезной, если вести наблюдение за несколькими валютно зависимыми парами.
Разные валюты имеют разный вес и никогда не понятно, на сколько они друг на друга повлияют...
У торговли по корреляциям есть как свои преимущества, так и свои недостатки. Так если рассматривать корреляцию евро и фунта по отношению к доллару, то по своему опыту были и положительные моменты, когда евро или фунт разворачивался вслед один за другой. Но были и случаи, когда они начинали разнонаправленное движение. Определить корреляционное движение можно имея еще и фундаментальные данные. Если отсутствуют новости по странам владельцам валют - корреляционное движение будет. Если же по какой либо из рассматриваемых стран есть новости способные повлиять на движение - возможно отсутствие корреляции.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)