Статья о пользе диверсификации

Принципы торговли по тренду

Предисловие

Существует огромное количество книг и статей, которые посвящены торговле по тренду. При этом далеко не всегда эти книги и статьи раскрывают принципы торговли по тренду комплексно. Давайте попробуем это сделать. Я говорю: «Попробовать», поскольку тема уж очень фундаментальна и может иметь массу разных нюансов. Тем не менее, уважаемый читатель, я полагаю, что ниже вы найдете то, что будет полезно, интересно и, главное, поможет задуматься и сделать свою торговлю более успешной.

Первый принцип «Помни о распределении»

Чрезвычайно часто начинающие трейдеры оценивают успешность того или иного торгового подхода сразу после совершения двух-трех сделок. Полагаю, что это в корне не верно. Оптимальным будет постоянная мысль о том, что нужно рассматривать распределение результатов сделок. Что такое распределение результатов сделок? Все просто. Это перечень результатов ваших сделок с группировкой. Пример распределения вы можете увидеть ниже в таблице.

Таблица б/н

Пример распределения результатов сделок

Результат сделок, % к депозиту

Количество сделок за период торговли 01-07-2013 – 31-12-2013

-10%

0

-5%

2

-2%

9

0

15

+2%

10

+5%

3

+10%

1

+30%

0

Например, из таблицы видно, что за период торговли 01-07-2013 – 31-12-2013 у нас было 9 убыточных сделок, где размер убытка составил 2% от депозита, который был до совершения сделки.

Важно помнить, что, именно глядя на распределение, можно и нужно оценивать успешность того или иного метода торговли. Особенно это касается торговли по тренду. Торговля по тренду может генерировать распределение, при котором будет много мелких убытков и мелкий прибылей, а также будут возникать редкие большие прибыли.

Второй принцип «Тренд не должен быть пропущен»

Покупка при пересечении двух скользящих средних с разными периодами – это пример входа в рынок в надежде попасть в тренд. Тем не менее, это не совсем удачный метод входа в рынок. Если вы используете только пересечение средних как сигнал к входу в рынок, то вы можете пропустить трендовое движение. 

Взгляните на рисунок ниже.

Безымянный1.png

Рис. Иллюстрация покупки после пересечения средних

После формирования бара А мы получаем сигнал «Купить». После покупки мы, скорее всего, получим стоп-лосс на коррекции АБ. Видно, что после коррекции цена снова пошла вверх. При этом сигнал на покупку в виде пересечения скользящих средних не поступил. Так происходит, поскольку пересечение средних – это сигнал, который не гарантирует вам попадание в тренд.

Примером сигнала для входа в рынок, который гарантирует попадание в тренд, может служить использование ценового канала. Взгляните на рисунок ниже.

Безымянный2.png

Рис. Иллюстрация использования ценового канала

Если мы покупаем при пробое верхней границы ценового канала, то мы гарантированно попадем в тренд. Сначала мы купим при пробое А. Получим стоп-лосс на движении АБ. Затем попадем в тренд на пробое В.

При выборе метода входа в рынок помните, что метод должен гарантировать попадание в тренд.

Принцип третий «Ограничения для сделки должны быть адаптивными»

Хорошим примером основы для ограничений будет использование индикатора ATR, который демонстрирует волатильность рынка. Если в качестве величины стоп-лосса, мы, например, будем использовать АТР, то эта величина будет менять в зависимости от ситуации на рынке, что очень разумно.

Безымянный3.png

Рис. Иллюстрация использования индикатора ATR

На рисунке выше показан график индекса SP500 (ES). Когда вы покупаете в районе A, то стоп-лосс должен быть не меньше 143. При покупке в районе В, стоп-лосс должен быть не меньше 93. Когда волатильность высокая, то стоп-лосс в пунктах будет больше. Когда волатильность низкая, то стоп-лосс в пунктах будет меньше. Это очень разумно.

Сказанное выше справедливо и для ограничений прибыли (тейк-профитов или трейлинг-стопов).

Принцип четвертый «Используй прогрессивный трейлинг-стоп»

Многие знают одно из известнейших правил торговли: «Прибыли дай расти, убытки обрезай». То, что мы используем в нашем подходе стоп-лоссы, дает нам обрезать убытки. Использование прогрессивного трейлинг-стопа позволит нашей прибыли расти. Как это работает?

Я ставлю приказ купить 100 акций компании «Джонсон и Джонсон» (JNJ) по цене 71 доллар за штуку. Поскольку волатильность составляет 60 центов, то мой приказ на продажу (стоп-лосс) стоит на отметке 70,40. А теперь внимание! В своих записях я должен сделать отметку, что начну двигать стоп-лосс вверх, только когда цена поднимется до уровня 73,40:

Цена покупки + Величина стоп-лосса * 4

71,00 + 0,60 * 4 = 73,40

Цена должна подняться очень далеко (четыре величины волатильности), чтобы я начал поднимать свой приказ на закрытие сделки. Если цена будет на отметке 78 долларов за акцию, то мой приказ на продажу будет находиться на отметке:

78,00 – 0,60*4 = 75,60

Столь существенное расстояние от приказа на закрытие сделки до текущей цены позволяет зарабатывать большие деньги, если я действительно попадаю в тренд.

Нередко у начинающих трейдеров величина трейлинг-стопа равна величине первоначального стоп-лосса. Это может быть очень неоптимально, поскольку малейшая коррекция против сделки приведет к ее закрытию.

Принцип пятый «Следите за многими рынками»

Поскольку яркие восходящие или нисходящие тенденции возникают редко, то наибольший успех ожидает нас только в том случае, если мы будем следить за несколькими рынками одновременно. Еще раз повторюсь: торговля по тренду наиболее успешна, если мы ищем тренды на различных рынках. Это могут рынки фондовых индексов или рынки европейских кросс-курсов (EURNOR, EURDKK). Это могут быть различные сорта нефти и промышленных металлов. И, конечно, рынок акций.

Безымянный4.png

Рис. Динамика цен на акции (BA) в 2013 году

Безымянный5.png

Рис. Динамика цен на акции Yahoo (YHOO) в 2013 году

Безымянный6.png

Рис. Динамика цен на акции Starbux (SBUX) в 2013 году


Безымянный7.png

Рис. Динамика цен на акции Nike (NKE) в 2013 году

Заключение

О чем мы поговорили? Мы постарались донести до вас важные принципы успешной торговли по тренду. При принятии решений помните о распределении результатов сделок. Если вы получили 3 или 4 убытка подряд, то это не значит, что метод торговли плох. Торговля по тренду, как правило, сопровождается большим количеством мелких проигрышей и выигрышей и грандиозными редкими прибылями.

Убедитесь, что ваш метод выбора точки входа в рынок гарантирует попадание в тренд. Множество технических индикаторов при использовании их в чистом виде, не гарантирует вам успеха.

Желательно, чтобы ваши методы установки ограничений прибыли и убытком основывались на волатильность рынка. Измерять ее можно индикатором ATR. Если волатильность большая, то ограничения должны быть большими. Если волатильность падает, то ограничения должны уменьшиться в размерах.

Использование прогрессивного трейлинг-стопа будет отличным метода дать вашей прибыли расти.

И, наконец, при совершении торговли по тренду очень важно следить за всем разнообразием рынков, а не пытаться дождаться сильного движения на каком-то одном рынке.

Надеюсь, что вышесказанное будет полезным для вас или, как минимум, заставит вас новым взглядом посмотреть на ваши методы торговли.

Успехов в торговле!

Иванов Денис,

Product Owner (MT4, Rumus, StartFX)

Head of Products for Self Employed Traders.


Страница просмотрена 440 раз(а) c
Чтобы оставить комментарий необходима авторизация, если вы первый раз на сайте - зарегистрируйтесь
Мнения экспертов
Российский рынок акций закончил торги в среду в «красной зоне» на волне возобновившегося снижения цен на сыр...
16.08.2017
Российский рынок акций закрылся в понедельник на позитивной ноте, получив поддержку от положительной динами...
14.08.2017
SelectorNews